Ich kann mich weitestgehend dem vorigen Beitrag anschließen; allerdings ist die WEP-Verschlüsselung relativ leicht zu knacken.
Daher empfehle ich, die WPA-Verschlüsselung einzusetzen, falls von der eingesetzten Soft- und Hardware unterstützt sogar das WPA2-Verfahren.
Falls Du keine spezielle Software (etwa des Herstellers deines WLAN-Access-Points) einsetzt, sondern die drahtlose Netzwerkverbindung von Windows nutzt, geht das wie folgt:
Auf jeden Fall solltest du die WLAN-Box über USB- oder LAN-Kabel mit dem Rechner verbinden, damit niemand die Konfiguration mithören kann. Dann weist du die Box an, die SSID (ihren "Namen") nicht zu veröffentlichen. Nun vergibst du eine SSID, die möglichst aus einer wirren Zeichenkombination bestehen sollte und 32 Zeichen lang sein sollte (gut aufschreiben, die wird noch gebraucht!). Ebenso trägst du in die Box das Passwort ein, das ebenfalls aus einer wirren Zeichenkombination bestehen sollte und die maximale Länge von 63 Zeichen ausnutzen sollte. Wo du das alles in der Box einträgst, erfährst du aus dem Handbuch. Auch musst du dort die Art der Verschlüsselung (WEP / WPA / WPA2) eintragen. Möglicherweise steht hier aber nix von WEP, WPA oder WPA2, sondern von Verschlüsselungsverfahren wie TKIP und AES. Hierbei wird ersteres (TKIP) für WPA, dagegen AES für WPA2 verwendet.
Dann geht's ans Einrichten unter Windows (Admin-Rechte erforderlich): Einstellungen => Netzwerkverbindungen = Rechtsklick auf "Drahtlose Netzwerkverbindung", dann auf Eigenschaften im Kontextmenü gehen. Registerkarte "Drahtlosnetzwerke" auswählen. Im unteren Bereich "Hinzufügen..." anklicken, denn durch das Unterdrücken der Aussendung der SSID wird das Netzwerk nicht angezeigt (was auch sinnvoll ist). Auf der Registerkarte "Zuordnung" im oberen Bereich die SSID eintragen, dann im Bereich "Drahtlosnetzwerkschlüssel" die Netzwerkauthentifizierung auf WPA-PSK setzen sowie für WPA2 die Datenverschlüsselung auf AES setzen bzw. für WPA die Datenverschlüsselung auf TKIP setzen. Schließlich unter Netzwerkschlüssel das Passwort eintragen, das du dir vorhin ausgedacht hast.
Das war's! Normalerweise müsste Windows nach dem Bestätigen aller Eingaben mit O.K. die Verbindung selber aufbauen. Sollte die Verschlüsselung mit WPA2 nicht funktionieren, wähle WPA. Das ist zwar nicht ganz so sicher wie WPA2, aber um ein Vielfaches besser als WEP, das in Sekundenschnelle geknackt ist.
Des weiteren kann ich nur empfehlen, die Sendeleistung des AccessPoints so weit wie möglich herunterzusetzen. Das hat zwar nichts mit Verschlüsselung an sich zu tun, verringert aber die Reichweite, innerhalb derer jemand lauschen kann.
Ach ja, und falls deine WLAN-Box über eine komfortable Oberfläche verfügt, die du über den Browser bedienst empfehle ich dir, auch diese Oberfläche mit einem Passwort zu schützen. Sicher ist sicher...